77 РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА МВФ И ВБ
АРРФР представил результаты FSAP
Изображение: snowing/Freepik
Дальнейшее повышение устойчивости финансового сектора, приведение регулирования в соответствие с международными стандартами и повышение конкуренции на финансовом рынке рекомендуют Казахстану аналитики Международного валютного фонда и Всемирного банка. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило результаты Программы оценки финансового сектора FSAP, проведённой в прошлом году.
В декабре 2023 Совет по финансовой стабильности РК одобрил Дорожную карту по реализации рекомендаций FSAP. Дорожная карта включает 77 мероприятий, из которых 30 требуют внесения изменений в законы и нормативно-правовые акты. Все рекомендации планируется реализовать в 2024-2025 годах.
Одним из ключевых элементов FSAP стало проведение МВФ стресс-тестирования банковского сектора для оценки устойчивости банков в случае реализации стрессовых макроэкономических сценариев. Результаты подтвердили стабильность и высокую капитализацию банков даже в условиях различных шоков. При стрессовых сценариях совокупная достаточность капитала банков снижается с 17,9% до 13% к концу 2024 года с последующим восстановлением до 18,2% к концу 2025 года, что значительно выше нормативных требований, – отметила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.
Впервые проведено стресс-тестирование климатических рисков. Результаты показали, что климатические риски влияют на качество кредитного портфеля из-за высокой зависимости экономики от нефтяного сектора и углеродного производства.
Эксперты МВФ и Всемирного банка отметили значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора в Казахстане после проведённой в 2014 году Программы FSAP. Это включает введение риск-ориентированного надзора по методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), регулярной оценки качества активов AQR (Asset quality review) и надзорного стресс-тестирования, ставших ежегодными мероприятиями в рамках надзорного процесса.
Часть ключевых рекомендаций находилась на стадии реализации или реализованы в 2023 году в ходе оценки FSAP. В декабре 2023 года Агентством приняты необходимые поправки в НПА. В частности, внедрена индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков в размере от 0% до 6%, учитывающая результаты SREP, AQR. Она представляет собой дополнительный буфер к капиталу банка, отражающий надзорную оценку рисков со стороны Агентства. Введён буфер к капиталу от 0% до 3% по итогам надзорного стресс-тестирования. Для повышения устойчивости банков повышено требование к консервационному буферу капитала несистемных банков с 2,0% до 2,5%, при нарушении которого вводятся ограничения на выплату дивидендов. С января 2024 года коэффициенты ликвидности LCR и NSFR повышены с 0,8 до 0,9. До конца 2024 года Агентство планирует ввести новый пруденциальный норматив – коэффициент левериджа на уровне 3%, – поделилась Абылкасымова.
В рамках усиления надзора за сделками банков со связанными сторонами экспертами рекомендовано законодательно ввести запрет на льготные сделки банков с дочерними ОУСА и проводить тематические проверки сделок банков со связанными сторонами.
Планируется запустить Цифровую платформу по торговле стрессовыми активами до конца текущего года. Разработаны законодательные поправки по требованиям к аудиту операций со связанными сторонами. В настоящее время ведётся разработка методологии тематическихпроверок сделок со связанными сторонами, которые будут регулярно проводиться с 2025 года.
Благодаря мерам по оздоровлению банковского сектора уровень проблемных займов достиг исторического минимума в 3%, а кредиты стадии 3 снизились с 13,9% в 2020г. до 6% в 2023г., что позволило повысить оценку банковского сектора в 2023г. (BICRA, S&P). По итогам Программы FSAP экспертами рекомендовано ввести расширенное определение неработающих кредитов (NPL), установить требования к сроку списания NPL. Рекомендовано ограничить максимальную сумму потребительского займа. В текущем году планируется регуляторное расширение определения NPL и установление требований к списанию стрессовых активов, – заявила глава АРРФР.
В 2023 году законодательно ограничена выплата дивидендов банками, имеющими средства государственной поддержки, и реализован механизм досрочного возврата государственных средств. По словам Абылкасымовой, это позволило в 2023-2024гг. досрочно вернуть ₸363 млрд средств господдержки.
Также системные меры способствовали расширению банковского кредитования экономики. Так, за 2023 год кредиты экономике увеличились на 22,4%, достигнув ₸27,9 трлн. При этом кредиты бизнесу выросли на 16,7% до ₸11,2 трлн, что является максимумом за последние 12 лет.
За 5 месяцев текущего года кредиты экономике выросли на 5,6% до ₸29,5 трлн, из них кредиты бизнесу выросли на 2,5% до ₸11,5 трлн. Количество заемщиков субъектов малого и среднего бизнеса за 2023 год выросло на 48,1%, достигнув 444 тыс. заемщиков.
Также планируется увеличить количество иностранных банков в стране для развития конкуренции в секторе. Привлекать инвесторов будут либерализацией требований по открытию филиалов и дочерних иностранных банков. Поправки предусматривают сокращение перечня документов в зависимости от рейтинга материнского банка. Предполагается снизить пороговые значения требований к размеру активов иностранного банка для открытия филиала вдвое — с $20 млрд до $10 млрд, а также предоставить филиалам иностранных банков право на осуществление операций по обмену иностранной валюты, кастодиальной деятельности и деятельности трансфертного агентства.
Для развития исламского финансирования в 2024 году планируется разработать законодательные поправки по развитию исламского банкинга. Поправки предоставят возможность осуществления исламского финансирования классическими банками через так называемые «исламские окна». Это позволит банкам предлагать продукты и услуги, соответствующие принципам шариата наряду с традиционными банковскими услугами.
UTC+00
