ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ КАЗАХСТАНА В ОКТЯБРЕ

Фотограф: Ono Kosuki

Редакция THE TENGE подготовила обзор по ликвидности банков Казахстана в октябре. Максимальной оценки смогли удостоиться только четыре банка. Самый низкий балл по ликвидности у Отбасы банка. Также низкие показатели сложились у Home Credit Bank и Фридом Финанс Казахстан. Спойлер: только 4 БВУ удостоились максимальной оценки.

У четырёх банков наблюдается низкая доля высоколиквидных активов. Так, у Фридом Финанс доля высоколиквидными активов составила 18,2% . Чуть лучше ситуация у Отбасы банка, Home Credit Bank и Исламского Заман-Банка. У Народного банка, Kaspi, Bereke и Нурбанка высоколиквидными оцениваются около трети активов, что практически соответствует среднему уровню банковской системы. Он в октябре превысил 37%. С начала года показатель доли снизился на 3,7 п.п.

Заметно снизился уровень ликвидности в октябре у ВТБ — сразу на 9,3 п.п. Самая высокая положительная динамика по росту ликвидности наблюдается у Заман-Банка — почти 8 п.п. за месяц.

Значительное снижение уровня ликвидности с начала года наблюдается у Фридом Финанс, сразу на 18,1 п.п. Рекордным улучшением ситуации может похвастаться Al Hilal — увеличение показателя за 10 месяцев сразу на 43,5 п.п.

В целом, почти у 30% БВУ уровень ликвидности можно назвать оптимальным. При этом у нескольких банков наблюдается сверхликвидность. Условно, доля высоколиквидных активов на балансе выше 50% является признаком слабой активности банка на рынке.

По соотношению кредитов к депозитам выделяются исламские банки Заман и Al-Hilal, а также Home Credit, Bereke, Отбасы Банк и ВТБ. Такие высокие показатели свидетельствуют, что финансирование идёт за счёт капитала или других источников. Оптимальным значением в этой категории можно считать показатель около 80%.  На этом уровне или близко к нему держатся Народный, Kaspi, БЦК, Forte, First Heartland Jusan Bank, RBK, Фридом Финанс, Нурбанк и Казахстан-Зираат Интернешнл Банк.

Практически у всех банков коэффициенты покрытия ликвидности (LCR) и коэффициенты чистого стабильного финансирования (NSFR) находятся на приемлемом уровне. Исключение составляет лишь Bank RBK — норматив NSFR сложился на уровне 99%.

THE TENGE разрабатывает собственную модель оценки состояния банков. Баллы выставляются на основе собранных нами показателей в соответствии с пороговыми значениями. Все данные представлены ниже. Подобный обзор мы будем публиковать ежемесячно.

Тем не менее, наличие низкого балла по блоку не говорит об однозначно критической ситуации. Для оценки рисков стоит учитывать деятельность банка  в комплексе.

Справочно:

Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) — показатель соотношения имеющихся ликвидных активов к оценке оттока чистых денежных средств в течение 30-дневного периода на основании ряда обязательных допущений в отношении движения денежных средств. Поддержка данного показателя на требуемом уровне предназначена для обеспечения краткосрочной устойчивости к падению ликвидности.

Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR), представляющий собой коэффициент долгосрочной структурной ликвидности, направлен на то, чтобы организация использовала в достаточной степени стабильные, долгосрочные источники для финансирования менее ликвидных активов.

Чем выше оба показателя, тем лучше. Желательно чтобы значения находились выше 100%.

Кредиты/депозиты — соотношение ссудного портфеля банка и его депозитного фондирования. Измеряет степень финансирования бизнеса за счёт средств от основной банковской деятельности.

Доля оптового, несистемного финансирования — отношение суммы спонтанных, разовых, нерыночных источников финансирования. Измеряет уровень использования краткосрочного фондирования, полученного на рынке, а также за счёт государственного кредитования. Для данных средств характерна высокая волатильность и неустойчивость в кризисных ситуациях.