АРРФР ОЦЕНИЛО УСТОЙЧИВОСТЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ КАЗАХСТАНА
В 2024 году агентство провело AQR-исследование по 11 банкам.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провело AQR-исследование по 11 банкам второго уровня, на которые приходилось 85% активов и 86% ссудного портфеля банковского сектора по состоянию на начало 2024 года.
В АРРФР заявили, что оценили дополнительный уровень резервов по каждому банку-участнику и скорректировали уровень их достаточности капитала.
Выяснилось, что доля кредитов 2-стадии обесценения оценена в размере 3,3% с незначительным снижением по сравнению с результатами прошлого года (3,8%). Оценка доли кредитов 3-стадии снизилась на 3,7 п.п. по сравнению с 2023 годом (13,5%) и оценена в размере 9,8%, что свидетельствует об улучшении качества ссудных портфелей банков второго уровня.
В рамках AQR определен требуемый размер провизий на покрытие потенциальных кредитных убытков и уровень достаточности капитала каждого банка. Требуемый уровень покрытия провизиями был оценен в размере 8,2%. Совокупный уровень достаточности капитала по 11 банкам был снижен с 17,4% до 16,2%, что существенно выше минимального пруденциального значения.
«Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев», — говорится в сообщении агентства.
Итак, в 2024 году оцененный размер задолженности перед 11 БВУ составил ₸27,4 трлн, что на 31,3% больше, чем в 2023 году. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (₸9 трлн), а также на портфели займов для крупного (₸4,4 трлн), малого бизнеса (₸3,4 трлн) и инвестиционные проекты (₸3,1 трлн).
Отметим, что в сентябре 2024 года наблюдалось значительное ускорение роста корпоративного кредитного портфеля, темпы которого увеличились с 1,6% до 2,6%. В результате общий объем кредитного портфеля достиг ₸14,1 трлн. Параллельно отмечается замедление роста розничных кредитов на 1,5% или ₸294 млрд. Некоторое замедление расширения кредитного портфеля населения может быть связано с эффектом от применения правительством новых правил по ограничению роста потребительских кредитов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство банков второго уровня сконцентрировались на выдаче потребительских займов населению, но не финансируют реальный сектор экономики. По его словам, такая ситуация вынуждает Правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием крупных проектов. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики.
UTC+00
