РОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

THE TENGE продолжает рубрику выходного дня про известных экономистов, которые сформировали эту науку, а также повлияли на наше представление о ней. В прошлый раз редакция разбирала вклад Юджина Фамы. В этот раз разбираем вклад Вернона Смита в развитие экономической науки.

Вернон Смит – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за фундаментальный вклад в развитие экспериментальной экономики. Он стал одним из первых, кто систематически применял лабораторные эксперименты в качестве инструмента эмпирического анализа экономического поведения, особенно при изучении альтернативных рыночных механизмов. Смит заложил методологические основы этой дисциплины, разработав принципы проведения надёжных и воспроизводимых экспериментов в контролируемых условиях. Его исследования показали, что структура рыночного института – в частности, формат аукциона – оказывает существенное влияние на поведение участников и результаты торгов, включая ожидаемый доход продавца. Работа Смита открыла новые возможности для тестирования экономических теорий и проектирования эффективных рыночных механизмов.

Экспериментальная экономика

Создание экспериментальной экономики стало поворотным моментом в развитии экономической науки, ознаменовав переход от исключительно теоретических построений и эмпирических наблюдений к прямому тестированию экономических гипотез в лабораторных условиях. До работ Смита в академических кругах преобладало убеждение, что экономика как социальная наука не может использовать экспериментальные методы, подобные тем, что применяются в естественных науках. Смит не только оспорил это мнение, но и продемонстрировал, что экономические закономерности могут быть воспроизведены в контролируемой среде, позволяющей выявлять причинно-следственные связи между поведением участников и структурой рынка.

Ключевым вкладом Смита стало внедрение лабораторных экспериментов с участием реальных людей, которым предлагались денежные стимулы за выполнение экономических задач. В таких условиях он воспроизводил рыночные сценарии, варьируя параметры спроса и предложения, степень информированности агентов, структуру аукционов и правила торговли. Эти эксперименты позволили объективно оценить, как изменяется поведение участников в зависимости от институциональной среды, а также проверить устойчивость рыночного равновесия при нарушении традиционных предпосылок, таких как полная рациональность или идеальная конкуренция.

Смит также заложил основы методологии экспериментального подхода в экономике, установив принципы воспроизводимости, контроля переменных и роли экономических стимулов. Он показал, что поведение агентов во многом зависит от институционального контекста, в котором они действуют, тем самым положив начало интеграции экспериментальных и институциональных подходов. Благодаря его усилиям экспериментальная экономика перешла из маргинального направления в признанное научное течение, используемое как для верификации теорий, так и для проектирования экономических институтов в реальном мире — от систем распределения ресурсов до политики аукционов государственных контрактов.

Исследования поведения в аукционах и торговых механизмах

Исследования Вернона Смита в области аукционов и торговых механизмов представляют собой одну из ключевых вех в эмпирическом анализе рыночного поведения. Они стали краеугольным камнем в развитии прикладной рыночной инженерии. Работая в русле экспериментальной экономики, Смит сосредоточил внимание на анализе того, как конкретные правила взаимодействия между участниками торговли влияют на эффективность, устойчивость и распределительные результаты рыночных процессов. В отличие от абстрактных моделей с гипотетическими допущениями, его подход заключался в тестировании реального поведения агентов в различных институциональных конфигурациях — от двусторонних переговоров до односторонних и многосторонних аукционов.

Одним из важнейших направлений его исследований стали лабораторные эксперименты с аукционами, в которых он сравнивал эффективность различных форматов — таких как английский, голландский, закрытый (sealed-bid) и двойной аукцион. Экспериментально было подтверждено, что каждый формат обладает определёнными свойствами, влияющими на скорость достижения равновесия, точность ценового сигнала и распределение выгод между участниками. Например, в условиях одностороннего аукциона с множеством покупателей и фиксированным количеством продавцов (или наоборот) можно добиться высокой эффективности даже при небольшом числе агентов, при условии корректной настройки правил торгов. Особенно показателен был двойной аукцион, в рамках которого как покупатели, так и продавцы могли свободно подавать заявки и предложения, что способствовало высокой степени ценовой согласованности с теоретическим равновесием.

Смит продемонстрировал, что поведение участников на аукционах не всегда укладывается в рамки чистой рациональности, которую предполагает неоклассическая теория. Однако, несмотря на наличие поведенческих отклонений, сам механизм торгов зачастую обладает корректирующими свойствами, способствуя достижению эффективных результатов. Его эксперименты выявили важную роль таких факторов, как прозрачность информации, темп и форма подачи заявок, а также степень конкурентности среды. Эти элементы были впоследствии использованы при разработке практических торговых платформ — от приватизационных аукционов в постсоциалистических странах до распределения частотного спектра в телекоммуникационной отрасли.

Благодаря трудам Смита стало возможным не только систематически тестировать эффективность и устойчивость различных рыночных правил, но и проектировать такие механизмы, которые обеспечивают желаемые результаты с точки зрения как эффективности, так и справедливости. Он, по сути, стал родоначальником прикладной экспериментальной рыночной инженерии, что позволило перейти от теоретических моделей к формированию экономических институтов, оптимально работающих в реальных условиях.

Развитие институциональной теории

В отличие от традиционного неоклассического подхода, в котором индивидуальное поведение объясняется преимущественно через рациональные предпочтения и ценовые сигналы, Смит настаивал на необходимости учитывать институциональный контекст – то есть правила, нормы и социальные установки, в рамках которых действуют экономические агенты. Его ключевой вклад заключается в том, что он на эмпирическом уровне показал: экономическое поведение невозможно полноценно понять в отрыве от институтов, которые это поведение формируют и структурируют.

Смит разграничивал два типа порядка в экономике: конструктивный и эмерджентный. Конструктивный порядок – это система правил и механизмов, спроектированных сознательно, таких как налоговые режимы, форматы аукционов, законы о собственности. Эмерджентный порядок, напротив, возникает спонтанно – это рынок как самоорганизующаяся система, где поведение агентов адаптируется к меняющейся среде через опыт и обучение. В своих работах Смит подчёркивал, что даже при отсутствии полной рациональности агенты способны через взаимодействие и повторяющийся опыт формировать устойчивые поведенческие шаблоны, которые затем закрепляются в виде формальных или неформальных институтов. Это фундаментальный отход от гипотезы полной рациональности, который приблизил экономику к реальной человеческой природе.

Используя лабораторные эксперименты, Смит показал, что экономическая эффективность часто достигается не благодаря абстрактным допущениям, а за счёт устойчивых институциональных механизмов, которые регулируют взаимодействие между агентами. Так, он выявил, что даже при отсутствии полной информации, низком уровне образования или ограниченных когнитивных способностях, поведенческие правила – как формальные (например, правила аукциона), так и неформальные (например, нормы честности или ожидания справедливости) – играют решающую роль в достижении координации и равновесия. Это дало основание для интеграции экономики с другими науками – в частности, с психологией, антропологией и правоведением – и открыло путь к более междисциплинарному и эмпирически обоснованному анализу институтов.

Особое внимание Смит уделял вопросу легитимности и устойчивости институциональных рамок. Он утверждал, что эффективные институты не навязываются сверху, а формируются снизу – как результат согласования интересов и адаптации поведения через эмпирический опыт. Это объясняет, почему одинаковые экономические реформы могут давать принципиально разные результаты в разных странах: успех зависит не только от дизайна реформ, но и от того, насколько новые институты укоренены в существующих социальных и культурных структурах.