ОТ КОРРЕЛЯЦИЙ К ПРИЧИНАМ

THE TENGE продолжает рубрику выходного дня, посвящённую ведущим экономистам современности, чьи идеи формируют язык прикладных исследований и определяют стандарты эмпирического анализа. В предыдущем выпуске мы подробно разобрали вклад Кристофа Бастена в развитие макроэкономики и финансовой стабильности. Сегодня в центре нашего внимания – Джошуа Ангрист, экономист, сыгравший ключевую роль в переосмыслении того, как в социальных науках устанавливаются причинно-следственные связи.

Многие фундаментальные вопросы экономики и социальной политики по своей природе являются причинными: повышает ли образование доходы, улучшают ли государственные программы занятости положение участников, как институциональные правила формируют поведение людей на рынке труда. Ответить на них напрямую крайне сложно, поскольку исследователь не может в буквальном смысле случайным образом распределять людей между альтернативными жизненными траекториями. Ангрист показал, что выходом из этого методологического тупика становятся естественные эксперименты -ситуации, в которых внешние институциональные изменения или случайные события создают квазислучайное различие в воздействии на группы людей.

В знаковой работе 1994 года, выполненной совместно с Гвидо Имбенсом, Ангрист сформулировал, какие именно каузальные выводы допустимы в условиях реальных социальных экспериментов, где участие в программе нельзя ни навязать, ни полностью запретить. Данный подход заложил интеллектуальные основы современной эмпирической экономики, сместив фокус с поиска статистических корреляций на строгую идентификацию причинных эффектов и тем самым радикально повысив достоверность экономического анализа.

Революция в причинно-следственном анализе

Революция в причинно-следственном анализе, связанная с работами Джошуа Ангриста, заключается не в появлении принципиально новых математических методов, а в глубокой переориентации всей эмпирической экономики – от поиска статистических закономерностей к строгой идентификации причинных эффектов. На протяжении многих десятилетий экономисты опирались преимущественно на регрессионный анализ, интерпретируя устойчивые корреляции как косвенные доказательства действия экономических механизмов. Такой подход часто оказывался методологически уязвимым: высокая заработная плата могла быть связана с уровнем образования, но оставался открытым ключевой вопрос – повышает ли само образование доходы, или же более способные, мотивированные и социально обеспеченные люди просто дольше учатся. Именно эту фундаментальную проблему смешения причин и следствий Ангрист поставил в центр эмпирического анализа.

Ангрист убедительно показал, что в социальной науке возможно приблизиться к логике естественных наук, если использовать так называемые естественные эксперименты – ситуации, при которых внешние институциональные правила, административные пороги или случайные события создают почти случайное распределение «воздействия» между людьми.

В более широком смысле Ангрист способствовал тому, что экономика перестала быть дисциплиной «больших корреляций» и приблизилась к прикладной науке, способной давать обоснованные ответы на практические вопросы политики.

Инструментальные переменные в прикладной экономике

Инструментальные переменные в прикладной экономике в интерпретации Джошуа Ангриста представляют собой не просто технический приём эконометрики, а фундаментальный способ честного разговора о причинности в условиях, когда прямой эксперимент невозможен. На протяжении долгого времени экономисты применяли метод инструментальных переменных, нередко воспринимая его как универсальное средство «исправления» эндогенности, не задаваясь в полной мере вопросом о том, что именно измеряет полученная оценка. Работы Ангриста радикально изменили это восприятие, превратив IV-подход из формального инструмента в концептуально строгую исследовательскую стратегию.

Суть проблемы, с которой сталкивается прикладная экономика, заключается в том, что ключевые экономические переменные формируются одновременно с результатами, которые мы пытаемся объяснить. Образование, заработная плата, занятость, участие в государственных программах – всё это выбирается людьми осознанно, на основе способностей, ожиданий и ограничений, которые невозможно полностью наблюдать в данных. В таких условиях стандартная регрессия неизбежно смешивает влияние самой переменной с влиянием скрытых факторов. Инструментальная переменная, в классическом понимании, должна влиять на интересующий нас выбор, но не воздействовать напрямую на результат, кроме как через этот выбор. Ангрист показал, что одного формального соблюдения этих условий недостаточно – необходимо чётко понимать экономический смысл инструмента и механизм его действия.

Прорывным стал совместный вклад Ангриста и Гвидо Имбенса, которые продемонстрировали, что оценки, получаемые с помощью инструментальных переменных, не являются «средним эффектом для всего населения». Напротив, IV-подход идентифицирует причинный эффект только для особой подгруппы – тех людей, чьё поведение действительно меняется под воздействием инструмента. Этих людей они назвали «compliers», а соответствующую оценку – локальным средним эффектом воздействия (Local Average Treatment Effect). Данное уточнение имело колоссальные последствия для прикладных исследований: стало ясно, что вопрос «работает ли политика» всегда должен сопровождаться уточнением «для кого именно и при каких институциональных условиях».

Особую роль в работах Ангриста играет использование институциональных правил как источников инструментальных переменных. Возрастные пороги, очередность призыва, правила зачисления в школы, лотереи на участие в программах – всё это рассматривается не как технические детали, а как квазислучайные механизмы распределения возможностей. Именно благодаря такому подходу инструментальная переменная перестаёт быть абстрактной статистической конструкцией и превращается в осмысленный элемент дизайна исследования. Это принципиально отличает работы Ангриста от более ранней эмпирической литературы, где инструменты нередко подбирались исключительно на основании статистической значимости.

Не менее важным аспектом стало изменение стандартов интерпретации результатов. Ангрист последовательно настаивал на том, что экономист обязан открыто говорить о допущениях, на которых основан IV-анализ, и о границах применимости полученных оценок. Если эффект оценен лишь для группы людей, реагирующих на конкретное правило, его нельзя напрямую переносить на всё население или использовать как универсальное обоснование политики. Подобная интеллектуальная честность сделала прикладную экономику менее склонной к громким, но слабо обоснованным выводам, и одновременно повысила её ценность для практического анализа.

Экономика образования

Экономика образования в работах Джошуа Ангриста стала одним из тех направлений, где его методологический подход к причинно-следственному анализу получил наиболее ясное и практическое воплощение. До прихода Ангриста и его соавторов исследования в этой области в значительной степени опирались на простые сравнения: выпускники с более высоким уровнем образования в среднем зарабатывали больше, что интерпретировалось как доказательство высокой отдачи от обучения. Однако подобные выводы игнорировали фундаментальную проблему самоотбора – в университеты и элитные школы чаще поступают более способные, мотивированные или социально обеспеченные люди, и потому наблюдаемая премия за образование могла в существенной степени отражать не эффект самого обучения, а различия между учащимися.

Ангрист одним из первых систематически показал, как институциональное устройство образовательных систем может использоваться для идентификации причинных эффектов. Обязательные годы обучения, возрастные пороги, правила зачисления, школьные лотереи и системы распределения мест стали в его работах естественными экспериментами, позволяющими отделить влияние образования от индивидуальных характеристик учащихся.

Особое значение имели работы Ангриста об отдаче от дополнительного года обучения. Используя законы об обязательном школьном образовании в качестве инструментальных переменных, он показал, что дополнительный год учёбы действительно повышает будущие доходы, но величина этого эффекта заметно ниже, чем предполагали ранние корреляционные оценки. Более того, эффект оказывается неоднородным: наибольшую выгоду получают учащиеся, находящиеся на границе решений – те, кто продолжает обучение именно потому, что институциональные правила делают уход из школы более дорогим. Это означало, что образовательная политика имеет точечный, а не универсальный эффект, и её результаты зависят от структуры стимулов и характеристик конкретных групп.

Важным направлением стала также оценка влияния качества образования. В ряде работ Ангрист использовал квазислучайные механизмы распределения учеников по классам и школам для изучения эффекта размера класса, состава учеников и селективных программ. Данные исследования показали, что снижение размеров классов или поступление в престижные школы действительно может улучшать образовательные результаты, но и здесь эффекты зависят от контекста и часто оказываются меньше, чем ожидалось. Тем самым были развенчаны представления о «волшебных» образовательных реформах, автоматически гарантирующих рост человеческого капитала.

Методологически вклад Ангриста в экономику образования заключается в том, что он сформировал стандарт, при котором любое утверждение об эффективности образовательной политики должно опираться на чётко идентифицированный причинный эффект. Простое сравнение средних показателей перестало считаться достаточным основанием для выводов. Его подход привёл к появлению большого массива работ, ориентированных не на декларативные выводы, а на анализ конкретных механизмов – почему именно та или иная образовательная мера работает, для кого она работает и при каких условиях её эффект исчезает.

В более широком смысле Ангрист изменил роль экономики образования в общественной дискуссии. Она перестала быть набором общих утверждений о ценности обучения и превратилась в прикладную дисциплину, способную критически оценивать реформы и государственные расходы. Его исследования показали, что инвестиции в образование действительно могут приносить экономическую отдачу, но только тогда, когда они основаны на понимании причинных механизмов и институциональных ограничений.

Рынок труда и человеческий капитал

Классическим примером вклада Ангриста в эту область стала его работа о последствиях службы в армии, основанная на лотерее призыва во время войны во Вьетнаме. Используя случайное распределение призывных номеров как естественный эксперимент, он смог отделить влияние самой военной службы от индивидуальных характеристик призывников. Полученные результаты оказались методологически важнее, чем их конкретное содержание: они показали, что участие в масштабной государственной программе не обязательно ведёт к росту доходов и может иметь долгосрочные негативные последствия для заработков и накопления человеческого капитала. Тем самым была поставлена под сомнение идея о том, что любой опыт или институционально навязанное «обучение» автоматически улучшает позиции на рынке труда.

В более широком контексте Ангрист распространил эту логику на анализ трудовых решений и государственных программ занятости. Используя инструментальные переменные и институциональные пороги, он исследовал эффекты профессионального обучения, участия в образовательных и трудовых программах, а также влияние различных форм регулирования на занятость и доходы. Центральный вывод этих работ заключается в том, что эффект таких мер является неоднородным и, как правило, затрагивает лишь определённые группы работников – тех, чьи решения действительно меняются под воздействием конкретного правила или стимула. Это наблюдение тесно связано с концепцией локального среднего эффекта воздействия и подчёркивает ограниченность универсальных рекомендаций в сфере политики рынка труда.

Особое значение в исследованиях Ангриста имеет демонстрация того, что человеческий капитал формируется не только через формальное образование, но и через институциональные траектории, навязанные государством или рынком. Случайный доступ или отсутствие доступа к определённым возможностям, как служба в армии, участие в программах переподготовки, миграция или трудовая сегрегация может оказывать долгосрочное влияние на накопление навыков и доходы. Анализ таких механизмов позволил по-новому взглянуть на социальную мобильность и роль государства в формировании индивидуальных карьерных путей.

Методологически вклад Ангриста в экономику рынка труда заключается в том, что он существенно повысил требования к эмпирическим исследованиям в этой области. Его работы показали, что без чёткой идентификации причинных эффектов невозможно делать обоснованные выводы о роли человеческого капитала, эффективности активной политики занятости или последствиях институциональных реформ. В результате рынок труда перестал рассматриваться как статистическая отражательная поверхность для индивидуальных различий и стал объектом строгого анализа экономических механизмов, формирующих поведение работников и работодателей.