ОТ СТАБИЛЬНОСТИ К ЭФФЕКТИВНОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА

THE TENGE продолжает рубрику выходного дня про известных экономистов, которые сформировали эту науку, а также повлияли на наше представление о ней. В прошлый раз редакция разбирала вклад Вернона Смита. В этот раз разбираем вклад Ллойда Шепли в развитие экономической науки.

Ллойд Шепли – американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике за вклад в развитие теории стабильных распределений и практику проектирования рынков. Как наилучшим образом объединить разных участников – одна из ключевых проблем экономической науки. Начиная с 1960-х годов, Шепли использовал инструменты кооперативной теории игр для анализа различных методов сопоставления агентов. Центральным понятием в его исследованиях стало стабильное соответствие – такое распределение, при котором не существует пары агентов, предпочитающих друг друга своим текущим партнёрам. В сотрудничестве с другими исследователями Шепли удалось разработать методы сопоставления, обеспечивающие достижение этой устойчивости, что в последующем стало основой для практического применения в реальных экономических системах.

Развитие кооперативной теории игр

Кооперативная теория игр как направление экономической науки получила серьёзное развитие благодаря работам Ллойда Шепли, который заложил её строгую математическую основу и предложил методы справедливого и устойчивого распределения коллективного выигрыша. В отличие от некооперативной теории, где акцент ставится на индивидуальные стратегии игроков, кооперативная теория фокусируется на взаимодействии групп агентов (коалиций), которые могут заключать обязательные соглашения о совместных действиях и разделе полученного результата. Центральной задачей этой области стало определение правил, по которым следует делить общий выигрыш так, чтобы удовлетворить принципы справедливости, эффективности и устойчивости. Шепли предложил концепцию ценности Шепли – уникального распределения прибыли между участниками коалиции, учитывающего вклад каждого игрока. В основе этой концепции лежит идея оценки средней маржинальной добавленной стоимости игрока при различных порядках его присоединения к коалиции. Ценность Шепли удовлетворяет четырём ключевым аксиомам – эффективности, симметрии, нулевой ценности и аддитивности, что делает её естественным инструментом для справедливого дележа.

Помимо ценности Шепли, существенным вкладом стало его участие в формализации и развитии понятий устойчивости коалиций. Вместе с коллегами он исследовал условия существования так называемого ядра игры – множества распределений выигрыша, при которых ни одна подгруппа игроков не имеет стимулов выйти из коалиции и образовать собственный союз. Эти исследования позволили глубже понять механизмы коллективного поведения в экономиках с совместным производством или распределением ресурсов.

Дальнейшие работы Шепли также касались обобщений кооперативных моделей на случаи с внешними эффектами между коалициями, где индивидуальный вклад игрока зависит не только от его собственных действий, но и от структуры всей коалиции. Эта линия исследований привела к появлению таких понятий, как стоимость Шепли-Бондаре и другие модификации распределительных правил. В совокупности идеи, заложенные Шепли, позволили перейти от абстрактных описаний кооперативного поведения к построению конкретных, практически применимых моделей для решения задач в корпоративных альянсах, в энергетике, в транспортных сетях и в экологической политике.

Теория стабильных механизмов сопоставления

В традиционных рыночных моделях сопоставление происходит через цены, которые балансируют спрос и предложение. Однако существует множество реальных ситуаций, где денежные расчёты невозможны или нежелательны — например, распределение студентов по университетам, врачей по больницам, донорских органов по пациентам. Именно здесь возникает задача построения механизмов, которые бы эффективно сопоставляли участников друг с другом на основе их предпочтений.

Ключевым понятием в этой области является стабильность сопоставления. Сопоставление считается стабильным, если нет ни одной пары агентов, которые предпочли бы друг друга своим текущим партнёрам. Иными словами, в стабильном сопоставлении не должно существовать стимулов для самопроизвольного перераспределения. Это требование отражает фундаментальный принцип добровольности и устойчивости соглашений: если сопоставление нестабильно, участники будут стремиться изменить его, что разрушит исходную структуру.

Ллойд Шепли и Дэвид Гейл в своей классической работе 1962 года предложили алгоритм, известный как алгоритм отложенных предложений Гейла-Шепли. В этом алгоритме одна из сторон (например, студенты) делает предложения другой стороне (например, университетам) в порядке убывания своих предпочтений. Университеты временно принимают наиболее предпочтительных кандидатов и отклоняют остальных, а процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное сопоставление. Шепли и Гейл доказали, что такой алгоритм всегда приводит к стабильному распределению, вне зависимости от начальных предпочтений.

Фундаментальность этих результатов заключается в том, что они доказали существование стабильного сопоставления для широкого класса задач. Это стало теоретической базой для создания реальных систем распределения, включая национальные программы распределения выпускников медицинских вузов по больницам (National Resident Matching Program в США), механизмы распределения школьных мест в Нью-Йорке и Бостоне, а также системы распределения донорских органов.

Дальнейшие исследования, в том числе с участием Ллойда Шепли, показали важность анализа стратегического поведения агентов в таких механизмах. Например, если одна сторона делает предложения, механизм будет оптимален для неё, но, возможно, менее выгоден для другой стороны. Эти соображения привели к развитию обширной области теории механизмов, где анализируется манипулируемость правил сопоставления, их эффективность и справедливость.

Современный дизайн рынков

Современный дизайн рынков представляет собой одно из наиболее динамично развивающихся направлений экономической науки, сосредоточенное на проектировании механизмов и правил взаимодействия между участниками рынков таким образом, чтобы достигать устойчивых, эффективных и справедливых результатов. В отличие от классической экономической теории, где рынки зачастую рассматриваются как спонтанно возникающие системы, дизайн рынков исходит из понимания, что многие важнейшие рынки нуждаются в осознанном проектировании их структуры. Основу современного дизайна рынков заложили труды Ллойда Шепли и его последователей, прежде всего, в рамках теории стабильных механизмов сопоставления и кооперативной теории игр.

Ключевая отправная точка заключается в признании того, что в реальных условиях классический механизм ценового равновесия может быть невозможен или неэффективен. Существуют рынки, где сделки без цен — например, распределение донорских органов, набор студентов в вузы, подбор сотрудников в специализированные профессии. В таких случаях возникает задача создания правил, которые бы обеспечивали сопоставление участников с учётом их предпочтений, ограничений и справедливости распределения. Здесь на первый план выходит разработка механизмов, которые одновременно учитывают стратегическое поведение агентов, обеспечивают стабильность, стимулируют честное раскрытие информации и приводят к эффективным результатам.

Одной из фундаментальных идей современного дизайна рынков является понятие стабильности и стратегической устойчивости механизма. Система должна быть устроена так, чтобы у участников не возникало стимулов для обхода правил, манипуляций или создания параллельных неформальных соглашений. Исследования показали, что даже минимальные дефекты в дизайне могут привести к распаду официальных механизмов и переходу участников на «серые» схемы взаимодействия.

Основополагающие работы в этой области показали, что успешный рынок должен удовлетворять как минимум трём критериям: он должен быть достаточно крупным, чтобы свести к минимуму проблемы несовпадения предпочтений; он должен быть неперегруженным, чтобы участники могли принимать решения без чрезмерных издержек времени и ресурсов; он должен обладать согласованной структурой предложений и выборов, чтобы позволить эффективно сопоставлять предложения и спрос. Эти идеи были чётко сформулированы в трудах Элвина Рота, который, опираясь на фундамент Шепли, продемонстрировал, как теория может быть применена для реального реформирования рынков.

Примеры успешного применения принципов дизайна рынков включают реформу распределения ординаторов в США, создание эффективных систем распределения школьных мест в мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Бостон, а также проектирование механизмов распределения почек между донорами и реципиентами в рамках национальных медицинских программ. Все эти случаи показали, что грамотное проектирование не просто повышает эффективность, но и напрямую влияет на жизни людей, снижая уровень конфликтов, повышая уровень удовлетворённости участников и увеличивая общий общественный эффект.

Современный рынок понимается как социальный институт, который можно проектировать с учётом экономических, социальных и этических целей. Дизайн рынков объединяет в себе элементы теории игр, теории механизмов, микроэкономики и прикладной математики, формируя новую прикладную дисциплину на стыке теории и практики. Работа в этой области требует глубокого понимания не только теоретических аспектов стимулов и стратегий, но и практических реалий, с которыми сталкиваются участники рынков.

Таким образом, современный дизайн рынков – это сознательное проектирование экономических систем, направленное на то, чтобы создавать условия, в которых индивидуальные интересы участников приводят к социально оптимальным результатам, минимизируя риски неэффективности и нестабильности. Именно благодаря усилиям таких учёных, как Ллойд Шепли и его последователи, экономика получила мощный инструментарий для активного вмешательства в устройство рынков, делая их более эффективными, справедливыми и устойчивыми.